最近あるフォルダからファイル名一覧を取り出すというようなことをPythonでやったので．
Excelに貼り付けるために"ファイル名一覧"を書き出すだけ*1ならPythonの方が簡単のような．あとはPython ShellからExcelにコピーする手間がかかりますけど．マクロ使ってもよくて，何遍も同じオペレーションをしないといけないときはVBAの方がいいんでしょうけど．
>>> import os
>>> for fpath in os.listdir("."):print fpathlistdirの引数はExplorerのアドレスをコピる．
*1:ファイル形式とか更新時刻とかは調べてない
